Модель и методика для фазы 1 (старт)
В ходе моделирования обнаружилось, что когда на рынке доминируют
отзывные тенденции, стартовое размещение активов вырождено, и
невозможно отследить динамику портфеля, чувствительность его долей к
колебаниям экзогенных факторов. Поэтому в модели нагляднее в любом
случае стартовать с контрольной портфельной точки (по 50% акций и
облигаций в портфеле). Если отзывные тенденции перетока капитала
сохранятся, то портфель быстро выродится, и это можно будет наблюдать в
динамике.
Для всех индексов, отвечающих данному экономическому региону,
Привязка дискретного времени к непрерывному осушествляется таким
образом, что значения индексов и параметров для дискретного времени
соответствуют значениям последнего торгового дня соответствующего
квартала.
По обобщенному инвестиционному портфелю устанавливаются
текущие значения доходностей и рисков модельных классов акций и
